УРОК 4
Базовый словарь трейдера
Маржа - количество средств, которое блокируется на счете у трейдера, когда он открывает сделку.
Чем больше кредитное плечо, тем меньше будет сумма средств, которую будет блокировать биржа на счете у трейдера.
Например: трейдер открыл позицию по EUR/USD объемом 10 000 EUR с плечом 100:1 по курсу 1,16660. Для этого ему понадобилось 116,66 USD, что отразилось в строке "маржа" на платформе.
Например: трейдер открыл позицию по EUR/USD объемом 10 000 EUR с плечом 100:1 по курсу 1,16660. Для этого ему понадобилось 116,66 USD, что отразилось в строке "маржа" на платформе.
Кредитное плечо - это предоставление биржей дополнительного капитала клиенту (трейдеру) для совершения операций на финансовых рынках.
Размер кредитного плеча представляет собой коэффициент, который показывает соотношение собственных средств трейдера и суммы сделки. Размер кредитного плеча может быть 1:25, 1:100, 1:500 и т.д.
Например: ваш капитал составляет 1000 USD. Биржа предоставляет кредитное плечо по акциям в размере 10:1. Это значит, что вы можете открыть сделки объемом в 10 раз превышающим ваш собственный капитал, то есть 10 000 USD.
Или наоборот, чтобы открыть сделку по акциям Tesla на сумму 500 USD вам понадобится всего 50 USD.
Например: ваш капитал составляет 1000 USD. Биржа предоставляет кредитное плечо по акциям в размере 10:1. Это значит, что вы можете открыть сделки объемом в 10 раз превышающим ваш собственный капитал, то есть 10 000 USD.
Или наоборот, чтобы открыть сделку по акциям Tesla на сумму 500 USD вам понадобится всего 50 USD.
Размер маржи
(маржинальных требований)
(маржинальных требований)
Размер маржи дает понятие о том, сколько средств необходимо трейдеру для того, чтобы открыть желаемый объем позиции с кредитным плечом.
Рассчитаем размер маржи на примере валютной пары EUR/USD.
Предположим, что у трейдера на аккаунте 400 USD. Он хочет открыть позицию на покупку по паре EUR/ USD в размере 10 000 единиц. Размер кредитного плеча по данной паре 1:100, курс по паре EUR/USD равен 1,35.
Рассчитываем по формуле:
Маржа = (Размер позиции × Курс) / Кредитное плечо = (10 000 EUR × 1.35) / 100 = 135 USD
Таким образом, для того чтобы открыть позицию на покупку евро за доллары в размере 10 000 единиц с кредитным плечом 1:100, трейдеру понадобится 135 USD. Эти средства будут зарезервированы под открытую позицию, свободные средства (400-135) трейдер может использовать в дальнейшей торговле.
Рассчитаем размер маржи на примере валютной пары EUR/USD.
Предположим, что у трейдера на аккаунте 400 USD. Он хочет открыть позицию на покупку по паре EUR/ USD в размере 10 000 единиц. Размер кредитного плеча по данной паре 1:100, курс по паре EUR/USD равен 1,35.
Рассчитываем по формуле:
Маржа = (Размер позиции × Курс) / Кредитное плечо = (10 000 EUR × 1.35) / 100 = 135 USD
Таким образом, для того чтобы открыть позицию на покупку евро за доллары в размере 10 000 единиц с кредитным плечом 1:100, трейдеру понадобится 135 USD. Эти средства будут зарезервированы под открытую позицию, свободные средства (400-135) трейдер может использовать в дальнейшей торговле.
Уровень маржи - соотношение капитала трейдера и маржи. Уровень маржи отображается в процентах.
Данный показатель помогает трейдеру понять достаточно ли у него средств, чтобы открывать новые сделки или поддерживать уже открытые ордера.
Вычислить его можно по формуле:
Уровень маржи = Эквити / маржа * 100%
Вычислить его можно по формуле:
Уровень маржи = Эквити / маржа * 100%
Отражается также на платформе
Базовая валюта - это валюта в конкретной валютной паре, цена единицы которой всегда измеряется в единицах другой (котируемой) валюты. В валютной паре стоит первая.
Котируемая валюта - например, в паре EUR/USD, EUR является базовой, т.е покупать или продавать мы будем ее за котируемую валюту - USD.
Минимальный размер позиции по валютным парам - 0,01 лота (1000 единиц базовой валюты); по CFD- 1 контракт.
Лот - объем валюты, который применяется для совершения операций по покупке или продаже активов с использованием кредитного плеча.
Стандартный лот - 100 000 единиц базовой валюты.
Например, 1 лот по паре EUR/USD равен 100 000 евро, а в валютной паре USD/RUB – 1 лот равен 100 000 долларов.
Для удобства торговли на некоторых платформах, в том числе на Free2ex, есть возможность торговать мини-лотом (0.1 лота – 10 000 единиц базовой валюты) и микролотом (0.01 лота – 1000 единиц базовой валюты).
Такой подход позволяет инвесторам максимально минимизировать свои риски в торговле, но в то же время и существенно уменьшает прибыль по сделкам.
Например, 1 лот по паре EUR/USD равен 100 000 евро, а в валютной паре USD/RUB – 1 лот равен 100 000 долларов.
Для удобства торговли на некоторых платформах, в том числе на Free2ex, есть возможность торговать мини-лотом (0.1 лота – 10 000 единиц базовой валюты) и микролотом (0.01 лота – 1000 единиц базовой валюты).
Такой подход позволяет инвесторам максимально минимизировать свои риски в торговле, но в то же время и существенно уменьшает прибыль по сделкам.
Что такое проскальзывание?
Проскальзывание – это исполнение ордера по цене, которая отличается от выставленной трейдером в торговом приказе и от текущей котировки.
Как правило, цена исполнения сделки будет «хуже» заявленной, но она может быть и "лучше" (в пользу трейдера). Это зависит от направления тренда и вида открываемой позиции.
Еще одной причиной появления проскальзывания является то, что за время обработки вашего торгового распоряжения, даже если это доли секунды, цена меняется, в результате исполнение по выставленной клиентом цене становится невозможно.
Таким образом, сделка откроется по существующим на рынке ценам, и если рынок шел в вашу сторону - вы получите дополнительную прибыль, если против вас - результат исполнения ордера будет хуже.
Еще одной причиной появления проскальзывания является то, что за время обработки вашего торгового распоряжения, даже если это доли секунды, цена меняется, в результате исполнение по выставленной клиентом цене становится невозможно.
Таким образом, сделка откроется по существующим на рынке ценам, и если рынок шел в вашу сторону - вы получите дополнительную прибыль, если против вас - результат исполнения ордера будет хуже.
Под каждую сделку на рынке должен быть необходимый объем противоположных заявок по нужной клиенту цене. Если объема не хватит, то остаток будет исполнен по «ближайшей» подходящей котировке – это есть эффект «проскальзывания».
Гэп (gap) представляет собой разрыв потока котировок.
Ситуация, когда наблюдается существенная разница между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего. Визуально гэпу соответствует «разрыв» между соседними элементами на графике цены.
Гэп сам по себе обычная ситуация на рынке. Однако начинающие трейдеры редко задумываются о возможности их появления и не учитывают это явление в своей стратегии торговли. Ведь разрыв котировки может быть как и в сторону клиента, так и против него.
Наиболее частой причиной возникновения гэпа являются перерывы в торгах инструментов. Например, в случае выходных, праздников или особенностей режима работы инструмента.
Это происходит в связи с тем, что торговля после перерыва открывается уже не с тем настроением, с каким она закрывалась несколько дней назад. Как правило, за это время происходят события и публикуются новости, реакция на которые в любом случае отразится на рынке.
Наиболее частой причиной возникновения гэпа являются перерывы в торгах инструментов. Например, в случае выходных, праздников или особенностей режима работы инструмента.
Это происходит в связи с тем, что торговля после перерыва открывается уже не с тем настроением, с каким она закрывалась несколько дней назад. Как правило, за это время происходят события и публикуются новости, реакция на которые в любом случае отразится на рынке.
Тики и пункты, как считать пункты.
Тик - минимальное изменение цены инструмента.
Пункт - структурная единица котировки, следующий после тика порядок изменения цены.
Существуют так называемые четырехзначные и пятизначные брокеры. У первых в котировках 4 знака после запятой, у вторых соответственно 5. Пунктом всегда является десятитысячная доля.
В котировках, которые представлены 5 знаками после запятой, пунктом является предпоследняя цифра (десятитысячная доля).
Пара евро к доллару - EUR/USD, котировка по которой, например, 1,23545 - тут пунктом будет являться десятитысячная доля, а последняя цифра в пятизначной котировке называется пипс.
Пипс - десятая часть пункта.
Также есть валютные пары, где только три знака после запятой, например, пара доллар против иены – USD/JPY, которая выглядит следующим образом: 110,342. В этом случае сотая доля, а не десятитысячная, выступает в роли пункта.
Пункт - структурная единица котировки, следующий после тика порядок изменения цены.
Существуют так называемые четырехзначные и пятизначные брокеры. У первых в котировках 4 знака после запятой, у вторых соответственно 5. Пунктом всегда является десятитысячная доля.
В котировках, которые представлены 5 знаками после запятой, пунктом является предпоследняя цифра (десятитысячная доля).
Пара евро к доллару - EUR/USD, котировка по которой, например, 1,23545 - тут пунктом будет являться десятитысячная доля, а последняя цифра в пятизначной котировке называется пипс.
Пипс - десятая часть пункта.
Также есть валютные пары, где только три знака после запятой, например, пара доллар против иены – USD/JPY, которая выглядит следующим образом: 110,342. В этом случае сотая доля, а не десятитысячная, выступает в роли пункта.
Как считать изменение котировки в пунктах?
Чтобы вычислить на сколько пунктов изменилась котировка, делаем обычное вычитание. Разберем пример по паре евро к доллару:
Вы открыли позицию по паре EUR/USD по цене 1,23500. Через два часа цена стала 1,24651. Разница составила 0,01151 (Помним, что пятая цифра после запятой - это пипс!). Получается, что цена инструмента выросла на 115 пунктов.
Вы открыли позицию по паре EUR/USD по цене 1,23500. Через два часа цена стала 1,24651. Разница составила 0,01151 (Помним, что пятая цифра после запятой - это пипс!). Получается, что цена инструмента выросла на 115 пунктов.
Цены ASK и BID, спред.
Цена Ask - цена, за которую участники рынка готовы продать актив (цена продавца), по цене ask открываются сделки на покупку.
Цена Bid - цена, по которой участники рынка готовы купить актив (цена покупателя), по цене Bid открываются сделки на продажу.
Спред - разница между ценой покупки и продажи на рынке в текущий момент.
Цена Bid - цена, по которой участники рынка готовы купить актив (цена покупателя), по цене Bid открываются сделки на продажу.
Спред - разница между ценой покупки и продажи на рынке в текущий момент.
Рыночный стакан - перечень неисполненных отложенных заявок (ордеров) на торговой платформе.
Каждая отложенная заявка (ордер) содержит цену и количество актива, который хотят купить или продать участники рынка.
Рыночный стакан торгового терминала позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент времени.
Рыночный стакан торгового терминала позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент времени.
Нерыночная котировка - ошибочно выставленная биржей цена или ошибка торгового терминала, в результате которой на графике финансового инструмента образуется шпилька.
В результате нерыночной котировки цена совершает резкое движение в ее направлении и, достигая ее значения (значения нерыночной котировки), возвращается обратно.
Основные причины появления нерыночных котировок:
- Технический сбой
- Одиночная сделка, зачастую ошибочная, прошедшая в информационной системе.
Основные причины появления нерыночных котировок:
- Технический сбой
- Одиночная сделка, зачастую ошибочная, прошедшая в информационной системе.
Волатильность - это изменчивость цены конкретного актива, фиксируемая в определённый промежуток времени (час, день, месяц, год и т.д.)
Stop Loss и Take Profit – это типы отложенных ордеров, которые выставляются для автоматического закрытия сделки.
Stop Loss - ограничение возможных убытков, а Take Profit - ордер для фиксирования прибыли.
Они применяются либо к уже открытой сделке, либо в момент выставления ордера.
Основной смысл этих ордеров заключается в контроле торговли в отсутствие трейдера. Если вы не можете постоянно находиться у компьютера/телефона, чтобы постоянно контролировать обстановку на рынке, то ордера Stop Loss и Take Profit оказываются полезны и даже незаменимы. Ведь в вашем отсутствии рынок может резко развернуться и пойти в обратную сторону, и за короткий промежуток времени прибыльная сделка станет убыточной.
Они применяются либо к уже открытой сделке, либо в момент выставления ордера.
Основной смысл этих ордеров заключается в контроле торговли в отсутствие трейдера. Если вы не можете постоянно находиться у компьютера/телефона, чтобы постоянно контролировать обстановку на рынке, то ордера Stop Loss и Take Profit оказываются полезны и даже незаменимы. Ведь в вашем отсутствии рынок может резко развернуться и пойти в обратную сторону, и за короткий промежуток времени прибыльная сделка станет убыточной.
Трейлинг стоп (trailing stop) - это инструмент, который позволяет автоматически установить stop loss на необходимом уровне от текущей цены.
Он отлично подойдет, когда рынок сильно движется в одном направлении, а у трейдера нет возможности следить за изменением цены.
Принцип работы trailing stop следующий:
- Трейдер активировал trailing stop, выставив предельные значения на закрытие позиции.
- Рынок начал движение в пользу держателя актива на 50 пунктов.
- Соответственно stop loss автоматически сдвигается на 50 пунктов.
- Если курс затем начинает падать, контракт закрывается с прибылью для трейдера.
Принцип работы trailing stop следующий:
- Трейдер активировал trailing stop, выставив предельные значения на закрытие позиции.
- Рынок начал движение в пользу держателя актива на 50 пунктов.
- Соответственно stop loss автоматически сдвигается на 50 пунктов.
- Если курс затем начинает падать, контракт закрывается с прибылью для трейдера.
Продукты
API
Терминал
О нас
Информация о рисках
1. Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
2. Помните, что токены не являются средством платежа и не обеспечиваются государством.
3. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.
4. Используемые технологии (в том числе технология реестра блоков транзакций (блокчейн), иной распределенной информационной системы и аналогичные ей технологии) не исключают рисков технических сбоев и ошибок в работе.
1. Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
2. Помните, что токены не являются средством платежа и не обеспечиваются государством.
3. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.
4. Используемые технологии (в том числе технология реестра блоков транзакций (блокчейн), иной распределенной информационной системы и аналогичные ей технологии) не исключают рисков технических сбоев и ошибок в работе.
